Занимательные задачи и опыты

Прочитав в Ъ статью Инвесторы выйдут из России без проблем я обнаружил странное: инфляция за 2007 г. составила аж 1190%, т.е. цены увеличились в 12 раз!

Я решил перепроверить данные и обнаружил следующее на сайте Росстата.

Да, ошибка на два порядка очевидна.
Расчёт корреляции данных "денежная масса М2 - инфляция" дал хороший результат: 0,96781.

А можно ли его улучшить?

Приняв корреляцию значений "денежная масса М2 - инфляция" за функцию, я рассчитал её максимум для значений от 1 до 20.

Итак, корреляция исходных данных улучшается и достигает максимума 0,971273 при значении оси абсцисс = 18.

Пробкамбой

Для уменьшения пробок в "нерезиновой" предлагаю поощрять дистанционную работу (teleworking).

ММВБ против S&P500

После сравнения динамики падения и последующего восстановления индексов стран БРИК, не менее интересным является сравнение индексов ММВБ и S&P500.  На рисунке представлены данные за последние 3 года, значения индексов на 31 октября 2007 года взяты на единицу.  Математический анализ указывает на корреляцию индексов в 92.4%.

Страны BRIC. Падение и Восстановление

На рисунке представлены национальные фондовые индексы стран BRIC: бразильский Bovespa, российский ММВБ, индийский Sensex и китайский Hang Seng за последние три года. Данные индексов за 31 октября 2007 года приведены к единице.

Бета-коэффициенты на 01.11.2010

MTSI 0,3472
PKBA 0,5017
SNGSP 1,271
TATNP 0,68

Бета портфеля - 0,491.
Расчёт произведён на основании пятидневных доходностей.

BVSP vs MICEX. Технический анализ

Ниже представлены графики индексов BOVESPA и MICEX. Глубина отчётного периода - 3 года.

На графиках видно отставание индекса ММВБ, сейчас индекс торгуется ниже коллеги по цеху БРИК. В то время как BOVESPA полностью отыграл падение 2008 года и готов к тестированию новых максимумов, индекс ММВБ влачит жалкое существование и торгуется на 20% ниже - (1969.91 - 1523.39)/1969.91. Девальвации рубля к доллару США за указанный период составила 24.6%, в то время как бразильский реал подорожал на 2.45%.

Нефть. Технический анализ

Контракт на нефть вот уже целый год демонстрирует высоковолатильный горизонтальный тренд. На получившемся рисунке проглядывается редкая фигура "бриллиант".

На длинном интервале после стремительного падения сначала виден восходящий тренд, затем техническая формация. Что дальше? Движение вниз? Сдерживающим фактором нисходящего движения также выступает 200-дневная скользящая средняя.

Медь. Технический анализ

В сентябре 2010 я писал о возможном формировании "медвежьих" фигур в опережающем индикаторе - контракте на медь: 22 сентября и 29 сентября.  Фигуры сформированы не были.

Однако, в самое ближайшее время мы можем увидеть формирование развитие очередной медвежьей формации - расходящийся треугольник.

Лето 2009. Греция + Афины

о. Эвбея.

o.Эвбея, вечер.

Парфенон. Стройка века.

Осень 2008. Копенгаген

Kongens Have.

Charlottenlund Station.

Осень 2008. Белка

Осень 2010. Олений пруд

1.

2.

Сценарий "Случай в ресторане"

- А вы почему не подпеваете? - спросил Владислав Юрьевич у Бориса Борисовича, указывая на Алексея Анатольевича, орущего "Smoke on the water" для Дмитрия Анатольевича.
- А я слов не знаю. - ответил Борис Борисович.
Занавес.

Нефть. Технический анализ

Ноябрьский контракт на нефть после стремительного роста последних двух дней торгуется вблизи 200-дневной скользящей средней. Пробой скользящей вверх с последующим закрытием выше средней откроет дорогу наверх.

Индекс ММВБ. Рост

Рост индекс ММВБ сегодня был неожидан, но, в целом, понятен, если посмотреть на календарь.
Сегодня последний день месяца, последний день квартала и последний день финансового года в США, а желание финансистов всех мастей показать наилучшие результаты, также понятно.

В целом, фундаментальная картина на финансовых рынках остаётся напряжённой.  Техническая картина не претерпела изменений: индекс ММВБ вернулся в диапазон, где находился последние три недели.  Пружина продолжает сжиматься.

Коррекция не за горами.

Медь. Технический анализ

Редакция выступила.  Формирование фигуры "голова-плечи" не произошло, медь торгуется вблизи максимума года. Зато стало возможным формирование фигуры "двойная вершина".

Третья мировая в действии

Currency 'war' warning from Brazil's finance minister

The King is dead. Long live the King. Часть 2.

Мэр мирового финансового центра Москвы отправлен в отставку.

Ранее я опубликовал бета-коэффициенты отдельных бумаг, так и моего портфеля.  Наступило время их пустить в дело.  Хеджирую портфель продажей фьючерсных контрактов на индекс РТС с исполнением в декабре 2010 года - RIZ0.

"Вчера в куплете, сегодня в газете" или технический анализ EUR/USD

Вчера один мой друг спросил что я думаю о движении пары EUR/USD за последние сутки и показал вот такой график.  Время прогноза 22 сентября 20:30.

 

21 сентября 2010 года, после заседания ФМС, на котором объявили о небыстром и даже затухающем подъёме американской экономики, доллар потерял полторы фигуры и вплодь до 12:00 торговался в боковике.

После выхода интересных данных по еврозоне (успешное размещение суверенных облигаций Германии и Ирландии) доллар потерял ещё одну фигуру. Потом был небольшой всплеск (на открытии US появилось предположение о продолжении политики количественного смягчения). Сейчас ситуация стабилизировалась.

Более глобально: пара EUR/USD буквально на прошлой неделе пересекла 200-дневную среднюю и продолжает движение вверх.  Дополнительно, EUR/USD преодолел уровень 1.335, локальный максимум 4-х месяцев. Среднесрочно движение вверх может продолжится.

Медь. Технический анализ

Возникает ощущение, что опережающий индикатор медь начинает последнюю фазу формирования фигуры "голова и плечи": левое плечо и голова видны очень ясно, получится ли второе плечо, равно как и картина целиком, мы увидим в ближайшие месяц-два.  В любом случае, сначала контракт должен развернуться, а затем преодолеть сильное сопротивление в виде 200-дневной скользящей средней, показывающей восходящее движение золотисто-розового металла.

The King is dead. Long live the King.

Рецессия, о которой так долго говорили большевики экономисты и журналисты, успешно завершена. Так отрапортовали вчера средства массовой информации.

Бета-коэффициенты на 01.09.2010

Ситуация на рынках продолжает быть неустойчивой: ЦБ Японии выступил с интервенциями, CHF дошёл до паритета с долларом США, а народная мудрость, как известно, гласит: готовь сани летом.

Бета-коэффициенты на 01.09.2010.

MTSI 0,37
PKBA 0,41
SNGSP 0,58
TATNP 0,79

Бета-коэффициент моего портфеля: 0,425653561.

Расчёт произведён на основании пятидневных доходностей.

Dynamips & VirtualBox

Для скрещивания ужа с ежом Dynamips и VirtualBox необходимо:

1) запустить guest-машину VirtualBox, в которой в качестве одного из интерфейсов будет Host-only Network;
2) узнать имя этого сетевого интерфейса в host-системе (в Windows используйте ipconfig и поставляемый вместе с пакетом Dynamips скрипт Network device list.cmd;
3) указать в конфигурационном файле для dynagen имя интерфейса, например:

[localhost:7200]
  [[7200]]
   image = ...
  
  [[ROUTER R1]]
     ...
     F0/0 = nio_gen_eth:\Device\NPF_{....-....-....-....}

Поскольку, роутер R1 в получившейся конфигурации будет находится "за" guest-системой, в guest системе необходимо включить NAT.

Счёт в иностранном банке

Хотите открыть счёт с дебетовой картой в испанском банке?
Спросите меня как!

Предъявляйте паспорт в первом попавшемся (сам обошёл десяток отделений местных банков) отделении одного из испанских "международных" банков и открывайте счёт.

Избегайте банков в названии которых встречается Caixa. Это т.н. "местные" банки, которые не работают с иностранцами. Сотрудники таких банком в официальном разговоре не распространяются о возможности открытия счёта в другом банке, видимо, сказывается корпоративная этика. Однако, в свободном разговоре они прямо говорят о такой возможности в других банках.

Счёт открывают в течении часа. Выпуск дебетовой карты занимает 4-5 рабочих дней (одна календарная неделя). Регистрируемся на PayPal и портале банка, берём выписку, и получаем возможность не только отправлять, но и получать деньги!

Не забудьте отправить поздравительную открытку в свою налоговую инспекцию!

UPDATE. Найдите и заполните приложение № 1 приказа ФНС России от 10.08.2006 № САЭ-3-09/518@ (т.н. форма уведомления об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации). Отправьте получившийся документ ценным письмом с описью вложения и простым уведомлением в адрес вашей ИФНС в течении одного календарного месяца с момента открытия счёта.

ММВБ. Технический анализ

"Вот и встретились два одиночества..." (с)

Быстрая и медленная скользящие средние демонстрируют фигуру высшего пилотажа "смертельный крест".

Альфа-банк увидел стадо... и захотел поговорить об этом

Альфа-банк: мы наблюдаем стадное поведение игроков на рынке Мы считаем, что существенным фактором снижения фондовых индексов накануне стало падение цен на товарных биржах. Все остальные факторы помножены на эмоциональную реакцию игроков. Таким образом, можно говорить о случае так называемого «стадного поведения» игроков. Читать целиком

Если ранее обзоры Альфа-банка опирались на личное мнение аналитиков, то теперь, ранее немой, Альфа-банк заговорил... Ужель ты деньги не увидел, друг мой, табун?

"Поможем кочегарам..."

Добавим в топку угля!

Рынку страшно Финансовый рынок находится в таком же состоянии, как в разгар кризиса, свидетельствует «индикатор финансового шока», хуже было только в период краха Lehman Brothers К июню индекс финансовых условий (FCI) упал до минус 1,82 пункта, преодолев половину пути до минимума (-3,4) периода краха Lehman Brothers; рынок еще никогда не был таким жестким с конца 2008 г., говорится в исследовании Deutsche Bank. Читать целиком

Индекс ММВБ. Технический анализ

Разрыв между скользящими средними продолжает сокращаться. До встречи на Эльбе осталось всего-то 25 пунктов...

Медь. Технический анализ

Медь, как опережающий индикатор, демонстрирует фигуру "смертельный крест".

Нефть. Технический анализ

После стремительного падения от максимумов года нефть сформировала восходящий канал.
Сейчас наступает "момент истины": 50-дневная и 200-дневная средние и цена нефти сошлись в одну точку. Рядом проходит 50% коррекция Фибоначчи от последних максимума-минимума. Что дальше: вверх или вниз?

Текущая рекомендация: деньги.

Индекс ММВБ. Технический анализ

Индекс ММВБ смог подняться выше 200-дневной скользящей средней, встретил сопротивление в виде 50-дневной средней и с первого раза не смог его пробить. Тем временем скользящие средние медленно, но верно продолжают сходится: если в предыдущем сообщении разрыв составлял чуть больше 61 пункта, то сейчас ~ 51.

Индекс ММВБ. Технический анализ

"Теперь сходитесь." А.С.Пушкин. Евгений Онегин. Глава шестая. XXX.

Индекс ММВБ торгуется ниже 200-дневной скользящей средней. 50-дневная скользящая средняя продолжает снижение.

marketwat.ch

Расскажу немного о ресурсе marketwat.ch.

Здесь я собрал необходимые для анализа ситуации графики: рынки, товары, валютные пары.

Слева направо сверху вниз.

Сначала идут северо-американские площадки: индекс Стэндарт энд Пурс 500 и его ближайший фьючерс, Доу Джонс и его фьючерс, Насдак Композит со своим ближайшим фьючерсом. Ни для кого ни секрет, что американские площадки задают общую тональность торговли активами во всём мире.

Следующий индикатор - индекс волатильности ВИКС. Индекс страха. Без комментариев.

Далее - европейские площадки: Германия, Великобритания, Франция. Обычно торгуются в форватере американских рынков.

Следующие три графика - фонды. Первый - фонд, инвестирующий в развивающиеся рынки, второй и третий - фонды "российских" активов. Отражают общее восприятие к рисковым активам.

Четыре индекса из Азии, последние два - Китай. Широкоизвестный Никкей 225, бомбейский Сенсекс, шанхайский композит и гонконгский Хэнгксенг.

Два латиноамериканских индекса - Бовеспа, Бразилия и Мервал, Аргентина.

Следующие пять строк - товары: медь, газ, нефть, золото, серебро. В левой части - изменения в стоимости за последние 5 дней, в правой части - изменения последнего года.

В заключительной части: индекс доллара и валютные пары: евро-доллар, фунт-доллар, доллар-йена, доллар-франк, американский доллар-австралийский доллар, доллар-юань, доллар-рубль, доллар-норвежская крона, доллар-датская крона.

Медь - опережающий индикатор

Корреляция меди (LME) и нефти марки Brent при расчёте "день-в-день" на временном отрезке 29 августа 2007г. - 08 июня 2010г. составила 0.8437. Интересно, что сдвиг меди на 12 сессий вперёд улучшает значение корреляции до 0.85999.

Корреляция индекса ММВБ и цены на нефть ~ 0.9085

В расчёте были использованы 3145 пар исторических данных на отрезке c 22 сентября 1997 г. по 8 июня 2010г.

Дума думает медвежью услугу

Депутаты ГД РФ сегодня рассмотрят в первом чтении проект федерального закона № 284154-5 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части увеличения ставки налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации).

Принятие поправок может дать дополнительный толчок к распродаже активов на рынке ценных бумаг.

Пришли за Баффетом

Дедушку Уоррена вызывают на ковёр.

Индекс ММВБ. Технический анализ

Проход ниже 200-дневной скользящей средней и последующего провала, индекс ММВБ совершил отскок от психологического уровня сопротивления в 1200 пунктов и пытается закрепиться выше. 50-дневная скользящая средняя разворачивается вниз (отмечена зелёным цветом, уровень 1405,62). Возможно развитие фигуры "смертельный крест".

Индекс ММВБ. Технический анализ

Медведи перешли в наступление и пытаются "закатить" индекс ММВБ за Можай...

Индекс ММВБ. Технический анализ

Индекс ММВБ закрыл день в непосредственной близости от 200-дневной простой скользящей средней. Пробой и уход отсюда ниже более чем на 3% (уровень 1278 пунктов) с последующим закрытием недели, может развить коррекцию с остановкой на уровне 38.2% Фибо, на уровне чуть ниже 1150 пунктов.

Цена на нефть вырастет, а рубль отыграет падение

	Доллар подскочил, а нефть подешевела Инвесторы сомневаются в том, что ЕС способен обслуживать свои долги
... «Мы ожидаем восстановления уже на этой неделе: цена на нефть вырастет, а рубль отыграет падение», - заявил РБК daily Марк Рубинштейн.Читать далее > Газета РБК daily

В этом интересном заявлении есть два мессиджа:

нефть вырастет;

рубль отыграет падение.

С корреляцией пары "рубль-нефть" я, пожалуй, соглашусь. Но почему нефть неожиданно начнёт расти?

Их нравы

	Уго Чавес отменил валютный рынок Венесуэла закрыла частную торговлю долларами
Власти Венесуэлы нанесли сокруша­ющий удар по валютному рынку страны. Согласно принятому на прошлой неделе венесуэльским парламентом закону брокерским компаниям запрещается торговать валютой, эту возможность теперь имеет лишь Центробанк. Финансовый регулятор также останется единственным, кто уполномочен продавать государственные облигации. Подобное... Читать далее > Газета РБК daily

Нефть. Технический анализ

На графике WTI видно, что "нефтяные" медведи пытаются закрепить успех перед окончанием недели. На weekly таймфрейме пробой виден как на трендовой линии (красный цвет), так и 50-периодной скользящей средней (фиолетовый цвет).



Ситуация на срочном рынке располагает к игре на понижение.

Нефть. Технический анализ

Срочный рынок нефтяных контрактов демонстрирует противоречивую информацию. До экспирации июньского фьючерса - 25 мая - ещё есть достаточно времени...

Золото. Технический анализ

Пока на финансовых рынках царит шторм, золото близко к повторению рекорда - $1226.13 за 31.1034768 грамм.

Нефть. Технический анализ

Нефть демонстрирует отскок о нижней границы восходящего канала.
На развёрнутом графике видно, что нефть торгуется ниже 200-дневной скользящей средней.


В последнем изображении также интересен последний локальный максимум на отметке около $87.5. Рассчитаем уровень сопротивления (коррекции Фибоначчи) 61.8% от максимума - 142, минимума - 50.66:

142 - ((142 - 50.66)*0.618) = 85.552

Необходимо ещё немного времени для подтверждения:

• пробоя вниз 200-дневной скользящей средней;


• пробоя вниз ранее сформированного восходящего канала.

Рубль и нефть. Технический анализ

Рубль пробил 200-дневную скользящую среднюю вверх, а нефть, осуществив прокол 200-дневной скользящей средней на уровне чуть ниже $80, торгуется чуть выше.



Нефть продолжает своё движение к нижней границе канала, к отметке $77.

В текущей ситуации необходимо подтверждение сильных пробоев:
- нефть уходит ниже $73 и закрывает неделю на этих уровнях;
- рубль закрывает неделю выше 31 за доллар.

Подтверждения могут быть получены уже на этой неделе.

Нефть. Технический анализ

Июньский фьючерсный контракт на нефть торгуется ниже 80 долларов за баррель.

Нефть. Технический анализ

Июньский нефтяной фьючерс продолжает торговаться в канале, двигаясь к нижней границе. Скорость движения фьючерса от верхней границы к нижней - от одного месяца до двух.

Уровень 80 долларов за баррель может оказаться серьёзным препятствием, однако, это будет четвёртая попытка протестировать уровень 200-дневной скользящей средней - классический технический анализ говорит об этой попытке как о самой сильной.

Час развязки близок как никогда.

Cisco SCE

Cisco SCE интересное устройство. С точки зрения сети - это мост.

Что из себя представляет конфигурационный файл с расширением pqb, который, в том числе, можно изменять через SCA BB Console?

Обычный gzip'нутый XML. После разархивации файла pqb, его можно редактировать в текстовом редакторе, например, в vi, а после сохранения и архивации обратно в gzip, отправить в SCE.

Можно ли управлять Cisco SCE в пакетном режиме, если моей любимая операционная система отсутствует в списке разрешённых платформ?

Да, вы можете использовать мою любимую операционную систему - FreeBSD, поскольку для этой операционной системы есть Java.

Нефть. Технический анализ

Майский контракт на нефть торгуется в канале, сформированном после разворота нефти. На текущий момент контракт разворачивается и начинает своё движение к нижней линии канала.

P.S. Интересен пост июля прошлого года.

Диски для Suzuki Grand Vitara

Гайка: 12*1.25
PCD: 5*114.3
Dia: 60.1 мм

В "заводской" комплектации известны два варианта:
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
6.5Jx17 5/114.3 ET 45

Индус-3-ali-зация как она есть

Эксперт Online

Ура, у них депрессия!

Не окажись условия Версальского мира столь суровы по отношению к Германии или начнись Великая депрессия лет на десять позже, сталинской индустриализации могло бы и не быть