FOMC и индекс ММВБ

FOMC проголосовала 9 голосами за снижение ставки на 0.25%. Разочарованию американских инвесторов не было предела: фондовые индексы США, подроставшие в течении торговой сессии, молниеносно ринулись вниз, завершив день в более чем 2-х процентном минусе. Тикеры EEM, TRF, RSX, так или иначе связанные с российскими голубыми фишками, продемонстрировали отрицательную динамику.

Азия утром в красной зоне.

Сегодня российский фондовый рынок может продемонстрировать силу зависимости от фондовых рынков остального мира. Посмотрим...

Индекс ММВБ. Фигура "голова-плечи"

Большинство форумов так или иначе связанные с фондовой биржей ММВБ пестрят заголовками о формирующейся фигуре разворота "голова и плечи". На текущий момент формируется второе плечо фигуры. Необходимо отметить, что фигура "голова и плечи" не является полностью сформированной до тех пор, пока график не пересечёт линию шеи. Джек Швагер в своём бессмертном труде "Технический анализ. Полный курс" говорит о том, что ложные сигналы модели "голова и плечи" являются более распространёнными, чем, например, пробои двойных вершин и двойных впадин.

В качестве одного из критериев ложной модели автор прелагает вариант подъёма цены выше максимума последнего "плеча". В этом случае за подтвержденем ложного сигнала тотчас следует резкое повышение цены. Однако, нередко вслед за пробоем "плеча" цены сначала вновь немного падают, даже если в конечном счёте происходит значительный подъём.

Технический анализ. Индекс ММВБ

В понедельник, 26 ноября 2007 г., индекс ММВБ открылся разрывом вверх, к 12.30 достигнув максимума дня на отметке 1826.29 пунктов, начал сползать вниз. Ближе к концу торговой сессии, индекс развернулся и начал снова расти, завершив день в плюсе (+1.33%) на отметке 1816.85. Объемы торгов средние: 53.525 млрд.рублей.

Максимум дня практически совпал с уровнем коррекции Фибоначчи в 38.2%, рассчитаным накануне.

Индикаторы.
EMA(#Close, 30) - 1825.42, выступает сопротивлением для движения наверх.
DeMarker(#High, #Low, 25) показывает состояние средней перекупленности со значением 0.5181.
SMA(#Close, 200) продолжает движение вверх и находится на отметке 1707.69.

Американские фондовые индексы открылись ростом, на момент публикации обзора ушли в минус. Dow теряет 0.25%, Nasdaq и S&P500 - более 0.6%.

UPDATE.
Итоги торгов фондовых рынков США: Dow - -1.83%, Nasdaq и S&P500 потеряли более 2%: -2.14% и -2.32% соответственно.

Технический анализ. Индекс ММВБ

В пятницу, 24 ноября 2007, индекс ММВБ продемонстрировал отскок вверх. Рассчитаем возможные уровни коррекции движения вверх.

Максимум: 09 ноября 2007 г. - 1933.2.
Минимум: 22 ноября 2007 г. - 1761.61.
Таким образом, уровни коррекции вверх составляют:
38.2% - 1761.61+(1933.2-1761.61)*0.382=1827.157
50% - 1761.61+(1933.2-1761.61)*0.5=1847.40
61.8% - 1761.61+(1933.2-1761.61)*0.618=1867.652

Астрология в торговле

Скорее всего, текущая неделя, как и прошлая, будет "красной", хотя луна пребывала в состоянии роста. Сегодняшний день, с точки зрения астрологии, может стать неадекватным. Полная луна, которую можно будет наблюдать 24.11.2007г., может спровоцировать спекулянтов реализовать движение рынка как вниз, так и вверх.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Сегодня в очередной раз медведи одержали верх над быками, индекс ФБ ММВБ потерял -0.48%, снизившись до 1776.84. Обороты 49.751 млрд. рублей, лидеры по оборотам ГАЗПРОМ ао(GAZP) и ГМКНорНик(GMKN) с суммами 14 и 10.5 млрд. рублей соответственно.

Утром индекс открылся ростом. Достигнув максимума дня (1795.47) к 11:10 MSK, тенденция изменилась и началось движение вниз. Индекс проколол уровень коррекции 38.2% от минимума мая и максимума ноября, см. вчерашний расчёт, и достиг дневного минимума (1761.61). Далее последовал отскок, а с 16:00 и до конца торговой сессии индекс дрейфовал в боковом движении.

Уровень в 1762 пункта примечателен тем, что индекс ММВБ продемонстировал его как локальный минимум 22.10.2007, после чего тренд сменился на восходящий. Однако, в октябре поддержку индексу оказала 30-дневная экспоненциальная скользящая средняя. Сейчас индекс находится ниже этой скользящей.

Состояние перекупленности среднее: DeMarker(#High, #Low, 25) на отметке 0.4593. EMA(#Close, 30) снизилась до 1828.29, SMA(#Close, 200) выросла до 1706.52.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Сегодня индекс ММВБ продолжил нисходящее движение. Закрытие на отметке 1785.39, что ниже уровня коррекции Фибоначчи в 38.2%, позволяет предположить о том, что движение вниз продолжится. Следующая отметка в 50% Фибо - 1750.3.

Индикаторы.
DeMarker(#High, #Low, 25) продолжает снижение, 0.4660.
EMA(#Close, 30) также снизился и находится на уровне 1831.83.
SMA(#Close, 200) продолжил восхождение до отметки 1706.25.

Дополнительные уровни Фибоначчи.
Максимум: 09.11.2007 г. - 1933.2.
Минимум: 30.05.2007 г. - 1485.66.
1933.2-(1933.2-1485.66)*0.382=1762.240
1933.2-(1933.2-1485.66)*0.5=1709.43
1933.2-(1933.2-1485.66)*0.618=1656.621

Уровень Фибо 50% от минимума в мае и уровень Фибо 61.8% от минимума августа находятся не только рядом, но и на уровне SMA(#Close, 200) - уровне существенной поддержки.

Фьючерс на индекс РТС-12.07 (RIZ7) вчера достигал состояния бэквардэйшн к базовому активу, сегодня - нормальное контанго. Индекс РТС закрылся на уровне 2151.88, фьючерс - 216295.00.

UPD.
Латинская Америка закрылась снижением: Бразилия снизилась на -2.81%, Аргентина - -1.32%. Фондовые индексы США на отрицательной территории, индексы теряют более одного процента.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Сегодня индекс ФБ ММВБ закрылся ростом, прибавив 0.56% индекс закрылся на отметке 1816 пунктов ровно.
Обороты - 62.663 млрд. рублей, в лидерах по оборотам Газпром ао (GAZP) и ГМКНорНик (GMKN) с 19.3 и 18 млрд. рублей соответственно.

На открытии индекс продемонстрировал рост до 1821.69, после чего развернулся и ринулся вниз. Коснувшись уровня коррекции Фибоначчи 38.2%, индекс отскочил вверх, завершив день в плюсе. В целом картина дня напомнила 14 ноября с.г., когда после трёх дней коррекции вниз, индекс отскочил вверх на 0.5%. Сегодняшний отскок вверх, после трёх дней коррекции, может говорить о том, что "история повторяется".

Индикатор DeMarker(#High, #Low, 25) снизился до 0.4629, 30-дневная экспоненциальная скользящая снизилась до 1835.04, 200-дневная скользящая повысилась до 1705.98.

UPDATE.
Фондовые индексы США продолжают демонстрировать высокую волотильность. Показывая на открытии движение вверх, к середине торгов индексы ушли в минус, однако, завершили день на положительной территории.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Сегодня индекс фондовой биржы ММВБ закрылся снижением в -1.5% до отметки 1805.84.

Расчётные значения уровней коррекции Фибоначчи.
Максимум: 09.11.2007 г. - 1933.2.
Минимум: 17.08.2007 г. - 1567.4.
1933.2-(1933.2-1567.4)*0.236=1846.872
1933.2-(1933.2-1567.4)*0.382=1793.465
1933.2-(1933.2-1567.4)*0.5=1750.3
1933.2-(1933.2-1567.4)*0.618=1707.136

Утром индекс ФБ ММВБ открылся ростом, дойдя до отметки уровня коррекции Фибоначчи в 23.6% (максимум дня - 1847.91), индекс оттолкнулся от неё и начал движение вниз. Движение вниз было поддержано падением европейских индексов DAX и FTSE-100.

Технически рынок остаётся перекупленным, индикатор DeMarker(#High, #Low, 25) на отметке 0.4859. Экспоненциальная скользящая средняя EMA(#Close, 30) на отметке 1836.35. Простая скользящая средняя SMA(#Close, 200) - 1705.47.

На момент написания отчёта фондовые индексы США (S&P500, NASDAQ, Dow) снижаются в среднем на 1.7%. Фондовые индексы Бразилии и Аргентины потеряли 3.5% и 1.65% соответственно.

В целом картина для индекса ФБ ММВБ остаётся достаточно негативной. Техническим уровнем поддержки выступает уровень коррекции Фибоначчи 38.2% на отметке 1793.465. Существенная поддержка - 1705-1710 (Фибоначчи 61.8% и SMA(#Close, 200)).

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ММВБ вырос до уровня 1669.06, прибавив +1.25%, в очередной раз пробив вверх 200-дневную скользящую среднюю.
Обороты ФБ ММВБ составили 46.8 млрд. рублей, лидер по оборотам - ГАЗПРОМ ао (GAZP) - 13.2 млрд. рублей.

В случае понижения базовой ставки ФРС США возможно продолжение роста индекса ММВБ. Ближайшее сопротивление - 1690 пунктов.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ММБВ снизился до 1648.23, потеряв -0.71%. Обороты низкие - 26.921 млрд. рублей. Идёт четвёртая неделя флэта.

На сегодняшний день индекс ММВБ находится незначительно ниже 200-дневной скользящей средней (1662.56). За прошедшие три недели индекс 8 раз пересекал (4 раза вверх и 4 вниз) SMA(#Close, 200). Среднесрочно индекс перепродан.

Инвесторы ждут решения ФРС США о снижении базовой ставки. Масла в огонь подлил Алан Гринспен, сказав в интервью Рейтерс, что "США, видимо, выдержат кризис жилищного сектора без сползания в рецессию".

Три фигуры

Индекс ММВБ продолжает формировать фигуру "голова-плечи" на дневном графике. Левое плечо было сформировано 26 февраля с.г. на отметке 1756.85, голова - максимум от 16 апреля с.г. со значением в 1780.54.

На графике хорошо видна модель "двойное дно" в точках 5 марта и 30 мая с.г.

Фигура "перевёрнутая голова-плечи" практически сформирована, левое плечо сформировалось на минимуме 15 мая, голова - минимум 30 мая, правое плечо - 8 июня с.г.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ФБ ММВБ вырос на 0.59% до отметки 1682.22. В лидерах по оборотам три компании: Газпром (GAZP) - 15.050 млрд., РАО ЕЭС (EESR) - 14.824 млрд. и ГМК НорНикель (GMKN) - 12.654 млрд.

Новость дня.
ЦБ РФ заявил о снижении ставки рефинансирования начиная с 19 июня с.г. до 10% годовых. Прежняя ставка составляла 10.5%.

Утренний обзор рынков

Сегодня утром на азиатских площадках зафиксирована позитивная динамика. Япония, Китай и Индия открылись с разрывом вверх. На момент составления обзора Осака, Шанхай и Сянган стабильны после открытия, Мумбаи снижается.

Нефть стабильна, Brent выше $71, фьючерс на американскую лёгкую нефть $68.

LionOre подписала соглашение с ГМК НорНикель о поддержке слияния.

Пара EUR/USD торгуется на уровне 1.3389, USD/JPY - 123.50.

В целом, на начало дня складываются предпосылки к росту. На открытии российский ФР может показать разрыв вверх 1.5-2%.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ФБ ММВБ вырос на 0.58% до отметки 1672.29. Обороты составили 81.187 млрд. рублей, в лидерах по оборотам РАО ЕЭС (EESR) с 11.913 млрд. и Газпром (GAZP) с 20.736 млрд.

Индексу удалось закрыться выше уровня Фибоначчи в 61.8% (максимум 16.04.2007, минимум 30.05.2007). Следующее сопротивление в 76.8% находится на уровне 1712.127.

При сохранении благоприятного внешнего фона, индекс вполне может продолжить свой рост в понедельник.

Экспорт котировок. Скрипт

Ниже приведён скрипт на языке perl. Этот скрипт помогает мне получать дневные котировки интересующих меня ценных бумаг.

#!/usr/bin/perl

use strict;
require LWP::UserAgent;

my ($mday,$mon,$year) = (localtime(time))[3,4,5];
$mon++;
$year += 1900;
$mon =~ s/(\d+)/0$1/ if ($mon < 10);

my $ua = LWP::UserAgent->new;
$ua->timeout(10);

for (my $i = 0; $i <= $#ARGV; $i++) {
        my $res = $ua->get("http://export.rbc.ru/".
              "free/micex.0/free.fcgi?".
              "period=DAILY&tickers=".
              $ARGV[$i].
              "&d1=01&m1=01&y1=1992&d2=".$mday.
              "&m2=".$mon."&y2=".$year.
              "&lastdays=0&separator=,".
              "&data_format=METASTOCK&header=1");

        die "HTTP request returns ".
           $res->status_line
              if (!$res->is_success);

        open FH, ">".$ARGV[$i].".prn" or
              die "Can't open file for write: $!";

        #
        # Wealth-Lab don't like empty strings,
        # so drop'em all from source file.
        #

        foreach ($res->content) {
              chomp;
              my $open = (split /,/)[3];
              next if ($open eq '');
              print FH $_, "\n";
        }
        close FH;
}

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс закрылся в существенном плюсе, прибавив 3.22%. Результат в 1662.71 пункта, показанный сегодня, вселяет надежды на долгосрочный рост. Обороты ФБ ММВБ составили 75.225 миллиарда рублей, лидер по оборотам РАО ЕЭС (EESR) - 24.154 млрд., чуть меньше у Газпрома - 19.963 млрд.

Индекс пробил важные сопротивления: EMA(#Close, 30), 50%-ный уровень коррекции Фибоначчи от максимума 16 апреля до минимума 30 мая с.г. и линию тренда, соединяющую минимумы октября 2005 года, минимумы июня и сентября 2006-ого, а также минимум марта 2007.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс начал короткую торговую неделю ростом +1.05%, закрывшись на отметке 1610.83, что недалеко от максимума дня 1611.72. Обороты ФБ ММВБ составили 50.356 миллиардов рублей, РАО ЕЭС (EESR) - 24.216 млрд.

Индекс находится между двумя важными индикаторами: EMA(#Close, 30) и SMA(#Close, 200) со значениями 1621.367 и 1572.97 соответственно.

Также, индекс закрылся выше уровня Фибоначчи в 38.2% от максимума 16 апреля и минимума 30 мая с.г.

Для продолжения роста в среднесрочной перспективе индексу необходимо пробить сопротивление в виде скользящей средней EMA(#Close, 30). Для долгосрочного роста - индекс должен показать закрытие выше линии тренда, соединяющей минимумы октября 2005 года, минимумы июня и сентября 2006-ого, а также минимум марта 2007. Текущее расчётное значение этой линии - 1636 пунктов.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ФБ ММВБ вырос на 0.4% до отметки 1594.1. Обороты составили 24.93 млрд. рублей, бессменный лидер по оборотам РАО ЕЭС (EESR) с суммой в 11.913 млрд.

Рынок открылся ростом, дошёл до отметки в 1600, и, оттолкнувшись от неё вниз, лёг в дрейф. К концу сессии ситуация немного обострилась, однако, это не помешало индексу закрыться в небольшом, но, всё-таки, плюсе.

Техническая картина не претерпела существенных изменений.

Возможно, экономический форум в Санкт-Петербурге принесёт хорошие новости и рынок наконец определится с направлением движения.

Цитата дня по агенству Интерфакс.

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: "Если котировки акций (ВТБ) будут падать, то российское правительство не допустит этого".

Расчёт дожи

Индекс ФБ ММВБ закрылся в очень небольшом минусе, всего -0.02%, снизившись до 1587.66. Обороты - 71.921 млрд. рублей, РАО ЕЭС в лидерах и суммой в 32.767 миллиарда.

Сегодня индекс имел все возможности для отрисовки молота, однако буквально за 10 минут до окончания торгов свеча превратилась в дожи.

Тело: 1587.93 - 1587.66 = 0.27.
Верхняя тень: 1594.41 - 1587.93 = 6.48
Нижняя тень: 1587.66 - 1566.32 = 21.34.

Таким образом, признаки на лицо, мы имеем дело с дожи. Причём, этого дожи вполне можно квалифицировать как "длинноногий дожи". Вообще говоря, хотя дожи и является сигналом разворота, таким принятно его считать на бычьем рынке. В случае медвежьего рынка, ситуация вполне может продолжится.

Дополнительно к комментарию сегодняшей модели. Нижняя тень дожи сегодня вновь коснулась психологически важного рубежа SMA(#Close, 200) в 1571.126 пунктов. ЕМА(#Close, 30) наступает сверху 1620.845.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ММВБ снизился на -1.24% до 1587.93. Объёмы торгов составили 57.27 млрд. рублей, лидер по оборотам РАО ЕЭС (EESR) с 25.441 миллиарда.


Ситуация усложнилась...

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ФБ ММВБ потерял 0.46%, снизившись по итогам торговли за день до отметки 1607.94. Обороты составили 64.316 миллиарда рублей, на долю лидера по оборотам РАО ЕЭС (EESR) пришлась половина от указанной суммы - 32.035 миллиарда.

Индекс третью сессию находится в узком диапазоне между уровнями коррекции в 38.2% и 50% от максимума 16 апреля и минимума 30 мая с.г. Индекс также торгуется рядом с индикатором SMA(#Close, 200) со значением 1570.020.

Линия тренда, начинающаяся с 21 октября 2005 года, проходящая последовательно через минимумы июня и сентября 2006-ого, а также марта 2007 указывает на сопротивление в районе 1627 пунктов.

Падающая звезда?

Индекс закрылся на отметке 1615.31, прибавив за торговую сессию +0.22%. Обороты - 59 млрд.рублей, лидер по оборотам РАО ЕЭС с 22,6 миллиардами.

Технически картина усложнилась. С одной стороны, модель "падающая звезда" выглядит неидеально, поскольку не существует разрыва между телом звезды и телом предыдущей свечи. С другой стороны, разрыв у этой модели не является обязательным условием. Верхняя тень звезды не сумев пробить уровень 50% коррекции по Фибоначчи в 1632 пункта, скатилась к уровням закрытия предыдущей торговой сессии.

Вообще, "падающая звезда" не является "чистой" моделью разворота. Но коль уж молот 30 мая с.г. был отыгран достаточно мощно, есть опасение, что индекс в ближайшее время вновь будет тестировать годовой минимум.

Индикаторы: SMA(#Close, 200) вырос до отметки 1569.361. MACD со значением -24.157 и направлением вверх, Parabolic SAR указывает на восходящий тренд со значением 1505.576. EMA(#Close, 30) немного снизился 1627.007.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс закрылся ростом, добавив +3.16%, достигнув отметки 1619.89. Объёмы торгов ФБ ММВБ составили 88.41 млрд. рублей, доля РАО ЕЭС (EESR) 27 млрд., ГМКНорНик (GMKN) - 19.7 млрд. рублей.

Индекс нарисовал белую свечу. Сегодня индекс закрылся значительно выше отметки SMA(#Close, 200), что вселяет надежды на дальнейшее продолжение роста в долгосрочной перспективе. Значение индекса вплотную приблизилось к EMA(#Close, 30) со значением 1628.987. Возможен пробой этого значения, после чего рост может усилиться.

Остальные индикаторы: DeMarker(#High, #Low, 25) вышел из зоны перепроданности (0.328) и показывает направление вверх. MACD со значением -31.619, направление вверх.

Бычье поглощение

Индекс вырос на +3.58%, закрывшись на отметке 1570.34.

Нарисовав большую белую свечу, индекс демонстрирует модель "бычье поглощение".

Индекс закрылся выше SMA(#Close, 200) и завтра может продолжить свой рост. Хотя, после столь бурного роста сегодня, завтра вполне можно увидеть небольшую коррекцию. Особенно это может коснуться тех акций, чьи цены оказались сегодня выше рынка.

Отметку в 1485 пуктов, которой индекс касался в этом году дважды, можно считать уровнем поддержки.

Опять такури?!

ФБ ММВБ открылась с разрывом вниз (-1.2%) на фоне снижения китайского индекса SSE Composite на -6.5%. После снижения на -2.6% до отметки 1485.8, индекс ММВБ пошёл вверх. Практически отыграв утреннее падение, индекс так и не смог закрыть утренний разрыв.

Закрытие на сегодня 1516.09, и очередная потеря в -0.57%. Обороты ФБ ММВБ - 58.577 млрд. рублей, лидер объёма - РАО ЕЭС (EESR) - 23.795 млрд. рублей.

Уровень 50% коррекции по Фибоначчи от минимума 25 сентября 2006г. до максимума 16 апреля с.г. составляет:
1780.54-(1780.54-1253.38)*0.5 = 1516.96

Необходимо отметить, что нижняя тень такури коснулась минимума (1485.80), показанного индексом 05 марта с.г. (1484.69).

Тело свечи - 8.7, рукоять такури (нижняя тень) - 30.43, верхняя тень - 0.37. Модель молот вновь сигнализирует о предстоящем развороте.

Индикатор SMA(#Close, 200) продолжает движение вверх со значением 1566.63.

Ситуация остаётся напряжённой, однако, уже можно начинать думать о формировании среднесрочных и долгосрочных портфелей.

P.S.
Цитата дня по Интерфаксу. Герман Греф.
"Сейчас наблюдается сложная ситуация на всех развивающихся рынках, да и развитые рынки тоже не показывают высокого роста. Это временная тенденция, которая носит объективный характер. В частности, май - традиционно неблагоприятный период для рынков. В мае фиксируют прибыль традиционные финансовые институты".

P.S.2. Хм, данные сессии из торгового терминала, например, индекса ММВБ, отличаются от данных, доступных из свободных источников. Кому верить?

Вперёд, в прошлое!

Сегодня индекс ММВБ потерял ещё -2.31%, снизившись до отметки 1524.79. Обороты ФБ ММВБ составили более 57 миллиардов рублей. В лидерах ликвидности акции РАО ЕЭС (EESR) - 22.694 миллиарда.

Индекс вернулся к отметкам ноября прошлого года. Что дальше?

Ближайший минимум от 25 сентября 2006г.- 1253.38. Максимум в апреле 2007г. - 1780.54. Рассчитаем уровни коррекции Фибоначчи: 38.2% - 1579.165, пройден. 50% - 1516.96, почти пройден. Сегодня индекс был на отметке 1518.34, однако, нашёл в себе силы закрыться выше. Следующий уровень в 61.8% на отметке в 1454.756 пункта.

Ещё один минимум в прошлом году был 14 июня, тогда индекс опустился до 1062.82. Таким образом, первый уровень коррекции будет на отметке: 1780.54-(1780.54-1062.82)*0.382 = 1506.371.

SMA(#Close, 200) со значением 1566.227 становится уровнем сопротивления.

P.S. Улицы продолжают пестреть рекламными плакатами инвестиционных компаний: 63% за год, 160% за два года, 250% за три года заработали наши пайщики. Как вы думаете, сколько заработали эти пайщики в этом году?

Технический анализ. Индекс ММВБ

Сегодня индекс потерял -1.31%, закрывшись на отметке 1560.83. Объёмы торгов - 42.5 миллиарда рублей. Объём торговли акциями РАО ЕЭС (EESR) достиг почти половины оборота ММВБ - 20.64 миллиарда.

Технически картина выглядит безрадостно. Индекс, закрывшись ниже отметки SMA(#Close, 200) со значением 1565.011, продемонстрировал модель "медвежье поглощение". Таким образом, текущий уровень поддержки почти сломлен. Почем почти? Необходимо подтверждение столь сильного сигнала. В том случае, если рынок завтра откроется и закроется ниже отметки SMA(#Close, 200) падение может усилиться.

В прошлом году индекс закрывался ниже SMA(#Close, 200) два раза: 13 июня и 25 сентября. В течении следующих дней, как 14 июня, так и 26 сентября, рынок закрывался ростом индекса. Посмотрим, что произойдёт на сей раз...

Напомню, что ранее расчитанное значение следующего уровня коррекции Фибоначчи в 76.4% располагается на отметке 1554.511.

Основые индикаторы: MACD - -29.584, Demarker(#High, #Low, 25) - 0.245, EMA(30) - 1650.678, Parabolic SAR - 1638.549.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Открывшись с разрывом вниз, индекс ММВБ смог закрыться в плюсе на уровне 1581.51 (+0.18%). Оборот - 44.7 миллиарда рублей, лидером по оборотам оказались акции РАО ЕЭС (EESR) - 19 миллиардов.

Белая свеча сегодня не даёт чёткого руководства к действию. Сегодня, как и вчера, индекс пересёк SMA(#Close, 200), но оттолкнувшись от этой линии, ушёл вверх.

Расчёт такури

Индекс ФБ ММВБ сегодня потерял -1.18%, закрывшись на отметке 1578.57. Обороты - 66 миллиардов рублей.

Исходные данные для расчёта модели такури или молот. Открытие - 1595.77, минимум - 1543.87, закрытие - 1578.57. Тело свечи = 1595.77-1578.57 = 17.20. Нижняя тень = 1578.57-1543.87 = 34.70.

Стив Нисон приводит три основных признака модели "молот":
1. тело находится в верхней части ценового диапазона, цвет тела значения не имеет;
2. нижняя тень в два раза длиннее тела;
3. у свечи нет верхней тени или она очень короткая.

Таким образом, сегодняшнюю модель вполне можно назвать молотом. Модель "молот" является моделью разворота.

Сегодня индекс был на обеих рассчитанных вчера отметках: 1554.511 - коррекция Фибоначчи 76.4%, и на отметке индикатора SMA(#Close, 200) - 1563.493. Индекс оттолкнулся от этих отметок и закрылся выше.

Основные индикаторы. DeMarker(#High, #Low, 25) снизился до 0.201. MACD также снизился и находится на отметке -24,468. SMA(#Close, 200) - 1564.389.

С точностью до миллиметра...

Сегодня индекс ММВБ потерял 2.94%, закрывшись на отметке 1597.42. Это чуть ниже уровня коррекции Фибоначчи в 61.8%. Напомню, что рассчитаное мною ранее значение этого уровня составляет 1597.705. Сегодня индекс был и ниже, на отметке 1595.03, но, в последствии, совершил отскок. Обороты на ФБ ММВБ составили 54.6 миллиарда рублей, доля РАО ЕЭС (EESR) - 17.321 миллиарда.

Следующий уровень коррекции в 76.4% располагается на отметке:
1780.54-(1780.54-1484.69)*0.764=1554.511

Однако, значение 1554.511 ниже текущего SMA(#Close, 200), составляющего на сегодня 1563.493. Нечно похожее уже было в истории.

В 2006 году, это уникальное зрелище можно было наблюдать 13-14 июня и 25-26 сентября. В 2005 году - 13-17 мая. На рубеже 2004-2005 годов - с 25 ноября по 28 января. В 2004 - с 31 мая по 16 июня и c 28 июня по 31 августа.

Остальные индикаторы. Demarker(#High, #Low, 25) в зоне перепроданности со значением 0.218, MACD снизился до -21.086 и указывает направление вниз. Parabolic SAR над свечёй сегодняшнего дня, указывая на нисходящий тренд, значение 1662.25.

Стремительное падение сегодня вполне может обернуться не менее стремительным отскоком завтра.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс потерял -0.33% и закрылся на отметке 1645.86. Объём фондовой секции ММВБ - 39.5 млрд. рублей.

Рынок продолжает топтаться на месте. Попытка роста была пресечена сразу после открытия вверх, к 11:30 рынок откатился вниз до уже знакомого уровня 50% коррекции Фибоначчи, и лёг в дрейф. Ближе к концу дня рынок очнулся и попытался выйти наверх, где встретил сопротивление.

Чёрная свеча сегодня размерами тела сравнима с вчерашней белой свечой. Вполне возможно, что рынок начинает успокаиваться, появляется равновесие...

Основные индикаторы: MACD увеличился, находится в отрицательной зоне -18.28 и указывает направление вверх, Parabolic SAR зафиксировал значение 1604.23 и показывает восходящий тренд, DeMarker(#High, #Low, 25) в зоне перепроданности со значением 0.257, EMA(#Close, 200) продолжил своё восхождение и завершил день на отметке 1561.379. Десятипериодный 5%-ный NRTR шестую сессию подряд держится на отметке 1685.733.

Цитата дня: министр финансов РФ Алексей Кудрин высказал мнение о росте фондового рынка.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Сегодня индекс ММВБ продемонстрировал небольшой рост в +0.34%, закрывшись на отметке 1651.34. Максимальное значение индекса за день - 1662.16. Обороты в фондовой секции ММВБ составили 35.769 млрд. рублей.

Индикаторы показывают продолжение роста: MACD в отрицательной зоне -19.072, указывает сигнал вверх. Demarker(#High, #Close, 25) на отметке 0.30, сигнализируя о выходе из зоны перепроданости. Parabolic SAR находится ниже свечи со значением 1600.53, указывая начало восходящего тренда.

Более подробно о сегодняшней свече. Модель очень похожа на вечернюю звезду: у свечи есть хвост, тело свечи небольшое. С другой стороны, главным признаком звезды является наличие разрыва между её телом и телом предыдущей свечи. Этого факта нет.

P.S. Сегодня президент РФ предложил правительству изучить возможность вложения средств от нефти и газа в российский фондовый рынок. С одной стороны, подобные финансовые вливания могут помочь РФР вырости, с другой стороны подобный факт может оказаться в прямом смысле "медвежьей" услугой.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ММВБ вырос на 1.66%, завершив своё восхождение на отметке 1645.72. Обороты ФР ММВБ немного снизились и составили почти 44 млрд. рублей.

Технически индекс отскочил от 61.8% уровня Фибоначчи, закрывшись выше 50%-ого уровня классической коррекции. Отметка закрытия дня оказалась в непосредственной близости с индикатором Parabolic SAR, точка которого находится выше закрытия дня, значение - 1648.671. MACD находится в отрицательной зоне (-20,328) и указывает направление слабо вверх. Demarker(#High, #Low, 25) в зоне перепроданности со значением 0.257.

Индикатор SMA(#Close, 200) на отметке 1559.712 и указывает направление вверх.

Общее впечатление от рынка не самое лучшее. Cилы "быков" день ото дня растут, "медведи", впрочем, тоже не дремлют. И вечный бой, покой им только снится...

Технический анализ

Сегодня индекс ММВБ продемонстрировал отскок от достигнутого днём ранее уровня коррекции и закрылся на отметке 1635.36, прибавив 1.86%. Среди "голубых" фишек лидерами роста выступили РАО ЕЭС (EESR) и Газпром (GAZP), закрывшись соответственно на уровнях 34.598 (+3.9%) и 245.8 (+3.2%).

Оборот на ММВБ по сравнению со вчерашним днём вырос на 5.5% и составил 57 млрд. рублей. Обыкновенным бумагам РАО ЕЭС (EESR) досталось 24 млрд.

Техническая картина выглядит следующим образом. Индекс ММВБ на закрытии дня пересёк уровень 50% коррекции, показав "пинцет": открытие/закрытие 15.05.2007г. составили 1632.44/1605.46, а сегодня, 16.05.2007г., практически с точностью до наоборот: 1605.51/1635.36. Добавлю, что модель из двух свечей 15 и 16 мая, чёрная и белая, не похожа ни на "бычье поглощение", ни на "просвет в облаках". В случае "бычьего поглощения" цена открытия 16.05.2007 должна была быть ниже, а в случае модели "просвет в облаках" цены открытия/закрытия второй "белой" свечи должны быть ниже.

Demarker(#High, #Low, 25) находится в зоне перепроданности (0.246), MACD в отрицательной зоне (-19.219) и показывает боковое движение. SMA(#Close, 200) показывает восходящую тенденцию (1557.073).

Таким образом, пока рано говорить о восходящей тенденции РФР, однако, предпосылки для неё начинают созревать.

Технический анализ

Итоги дня: индекс ММВБ потерял -1.65%, опустившись до 1605.46. Общий объём сделок на ММВБ составил более 54 миллиардов рублей, почти половина объёма, 24.88 миллиарда, пришлась на обыкновенные акции РАО ЕЭС (EESR).

На дневных графиках индекс ММВБ в плотную приблизился к максимальному уровню коррекции Фибоначчи в 61.8%: 1597.705.

На дневных графиках бумаг РАО ЕЭС (EESR) и ГМКНорНик (GMKN) появились доджи. В случае с ГМКНорНик додж скорее напоминает звезду, поскольку существует разрыв с телом предыдущей свечи. С другой стороны, у свечи за 14.05.2007 тело небольшое. Отсюда, возможно, тенденции разворота мы не увидим.

Фундаментальные факторы говорят в пользу разворота акций ГМКНорНик. После закрытия рынков Интерфакс опубликовал информацию об увеличении неконсолидированной выручки компании по РСБУ на 59%, чистая прибыль компании в I квартале с.г. составила 34 миллиарда рублей.

Итоги торгов

Сегодня рынок открылся с разрывом вверх (+1.2%). Однако, уже после 10 минут торговли энтузиазм был исчерпан и индекс пошёл вниз. Закрыв утренний разрыв, индекс ММВБ дошёл до отметки 1606.34, развернулся и медленно пополз вверх. В итоге - 1632.46 или +0.42%.

Индикатор SMA(#Close, 200) по прежнему показывает восходящую тенденцию со значением 1554.219.

Среди "голубых" фишек наилучшую положительную динамику продемонстрировали акции МосЭнерго (+4.31%) и РАО ЕЭС (+3.586%), закрывшись, соответственно, на уровнях: 6.196 и 33.65.

Технически акции РАО ЕЭС 11.05.2007 достигли 50% уровня Фибоначчи и продемонстрировали небольшой отскок. MACD находится в отрицательной зоне, направление - в бок, SMA(#Close, 200) - вверх.

В случае позитивного развития ситуации на западных рынках сегодня и хорошего открытия Азии завтра, акции РАО ЕЭС могут продемонстрировать повышательную динамику. Уровни сопротивления: 34.109, 34.178, 34.477, 34.809.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Сегодня, 11 мая 2007 года, российский фондовый рынок открылся с разрывом вниз. Торговый день завершился на отметке 1625.69, изменение индекса составило -2.35%.

Текущее значение индекса ММВБ находится ниже 50%-ого уровня Фибоначчи - 1632.62, а следующий уровень коррекции (61.8%) находится на отметке 1597.705.

Текущее значение индикатора SMA(200) составляет 1552.634, что больше значения предыдущего дня - 1551.149. MACD показывает направление вниз.

Технически РФР выглядит перепроданным.

Европейские индексы (DAX и FTSE 100) сегодня также открылись с разрывом вниз. Однако, в течении дня негативная динамика была сломлена и рынки закрылись в небольшом плюсе.

Рынки США, после своего падения накануне, открылись с разрывом вверх и торгуются на положительной территории. Bovespa и MerVal вторят северянам.

Пара EUR/USD торгуется на отметке 1.3516.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Сегодня, 10 мая 2007 года, индекс ММВБ закрылся падением до отметки 1664.89 (-1.14%).

На текущий момент можно с уверенностью сказать, что первый уровень коррекции Фибоначчи в 38.2% выполнен. Минимум индекса в 1484.69 пункта был достигнут 05.03.2007 во время коррекции на азиатских площадках. Максимальный уровень индекса был достигнут 16.04.2007, значение максимума - 1780.54.

Таким образом, 1780.54-(1780.54-1484.69)*0.382 = 1667.53.

Вообще, индекс ММВБ после максимума 16 апреля с.г. уже два раза подходил к уровню 1667.53. Первый раз это произошло 19.04.2007, когда минимальное значение индекса за день составило 1671.57, второй раз - 27.04.2007, когда минимальное значение достигло отметки 1668.65. И вот сегодня индекс пробил значение первого уровня коррекции.

На завтра, пятницу 11.05.2007, можно прогнозировать технический отскок от закрытия сегодняшнего дня. Возможный уровень отскока вверх составляет от 1693.23 до 1721.56.

Утренний обзор рынков

FOMC оставила ставку без изменений - 5.25%. После публикации этих данных пара EUR/USD немного скорректировалась и в данный момент торгуется в районе 1.3529.

В заявлении FOMC аналитики услышали: высокая инфляция, коррекция на рынке недвижимости, экономика растёт и будет расти.

Северо-американские индексы вчера закрылись в плюсе: DJI прибавил 0.4% закрывшись на отметке 13362.87, S&P500 - +0.32%, NASDAQ Composite - +0.18%. Южная Америка завершила день также на положительной территории: BVSP добавил 2.03%, MERV - +1.03%.

Сегодня утром азиатские рынки открылись разнонаправленно: Nikkei 225, открывшись небольшим разрывом вверх, сполз до закрытия предыдущего дня, SSE Composite прибавляет +0.77%. Hang Seng открылся с разрывом вниз, в настоящее время пытается закрыть разрыв - -0.49%. BSE на открытии показал разрыв вверх, на текущий момент снижается, находясь на положительной территории: +0.71%.

Июньский фьючерс нефти - $61.63.

У российского фондового рынка есть все шансы пойти в рост. Публикация данных о размещении ВТБ, аукцион по продаже активов ЮКОС'а, возможная покупка Норникелем канадской LionOre - основные индикаторы роста.

Утренний обзор рынков

Американские индексы вчера закрылись в плюсе, DJIA закрылся выше 13000.

Осака, Сянган и Мумбаи открылись с разрывом вверх и на текущий момент торуются на положительной территории, Шанхай открылся без разрыва и находится выше закрытия прошедшего дня.

Нефть подорожала на TOCOM ~ $64.37. Золото выше $684.

Пара EUR/USD бродит в районе исторического максимума: 1.3646.

Сегодня состоится послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ.

Прогноз для ФРФ: открытие с разрывом вверх, дальнейший ход торгов будет зависить от выступления главы государства российского.

Утренний обзор рынков

Япония, Индия и Сянган открылись с небольшим разрывом вниз, Шанхай по-прежнему поднимается вверх. К середине торговой сессии Nikkei-225 отыграл разрыв и находился на отметке закрытия вчерашнего дня.

Нефть выросла до $65.7, золото в районе $691.

Возможный сценарий на сегодня: разрыв вниз до 0.5%, далее боковое движение. Возможно, лидерами роста сегодня станут нефтяные и банковские бумаги.

Обзор рынков

Азиатские рынки открылись в начале недели с разрывом вверх. Мумбаи и Сянган медленно, но верно закрыли разрыв, Осака к середине торговой сессии рухнула чуть ниже закрытия предыдущего торгового дня, однако, по итогам торговой сессии немного выросла. Шанхай весь день неумолимо шёл вверх.

Фондовый рынок ММВБ открылся большой свечой вверх, на момент описания отчёта энтузиазма поубавилось.

Лондон и Франкфурт также открылись с небольшим гэпом и дрейфуют в бок.

Пара EUR/USD сползла к отметке 1.3567.

Закрытие недели

Прошедшая неделя показала зависимость ФР РФ от мировых рынков, в первую очередь от китайского.

Индекс ММВБ потерял 1.52% закрывшись в пятницу на отметке 1743.34, индекс РТС снизился почти на 1.5%, показав на закрытии 1971.66. Мнения аналитиков в части роста российских индексов на следующей неделе расходятся, однако, почти все единогласно утверждают о зависимости от состояния мировых финансовых рынков.

Американские индексы закрылись в плюсе, S&P500 закрылся на отметке 1484.35, предварительно установив новый максимум - 1484.74. DJIA также установил новый максимум 12966.29 и закрылся небольшим снижением от рекорда - 12961.98.

Латинская Америка закрылась в плюсе, по итогам недели бразильский BVSP вырос более чем на 3%, аргентинский MERV прибавил 0.16%.

Пара EUR/USD протестировав отметку 1.3638 снизилась к 1.3591.

Нефть - $63.5, золото - $692.

Остановили музыку...

Сегодня в 10:47 не успев начаться торговля на ММВБ была неожиданно остановлена. Чуть позже пришла информация о приостановке торговли по техническим причинам. Тенденция?..

P.S. По итогам первых 15 минут торгов - разрыв вверх составил > 1%.

Утренний обзор рынков

Сегодня утром азиатские индексы открылись с разрывом вверх, особо отличился Мумбаи: разрыв составил почти 2%.

Пара EUR/USD ночью доходила до 1.3627, на текущий момент откорректировалась и торгуется в районе 1.3614.

Нефть - $63.639 (TOCOM), золото - $682.

Прогноз для РФР: разрыв вверх от 0.3% с надеждой закрепить успех роста.

Вечернее обозрение

День прошёл спокойно. После утреннего разрыва в низ картина существенно не изменилась. "Голубые фишки" РФР снизились, RTKM оказался лучше рынка - +0.5%.

Американские индексы открылись разрывом вниз. После небольшого снижения, индексы поползли вверх и на текущий момент отыграли падение. Бразилия - аналогично, Аргентина - чуть хуже.

Нефть выше $61.5, золото барражирует в районе $682.

P.S. Возможно уже завтра будет небольшой рост. Очень хотелось бы надеяться.

P.S.2. Торговля на MICEX сегодня останавливалась в 17:50.

P.S.3. Северная Америка закрылась небольшим снижением и без фанатизма, Латинская Америка несущественно снизилась. Нефть в районе $62, золото - $684.

P.S.4. Пара EUR/USD на пороге новых максимумов, всего 60 шагов до цели...

Утренний обзор рынков

Северная Америка, равно как и Латинская, вчера закрылись в небольшом плюсе. Азиатские рынки утро начали с коррекции, Мумбаи открылся с разрывом вниз, сейчас пытается играть вверх. Нефть ниже $63, золото - $689.

Прогноз для ФР РФ: разрыв вниз от 0,5% закрытия.  В течении дня возможны походы как вверх, так и вниз.

ФР РФ

Сегодня утром ничто не предвещало такого результата работы фондового рынка. Американские рынки вчера закрылись на положительной территории, азиатские - утром хотя и торговались разнонаправленно, но до сильных коррекций дело не дошло. Нефтяные фьючерсы немного снизились, однако, подобное снижение вполне укладывалось в техническую модель. Одним словом - нейтрально.

Что случилось?   Неужели пресловутые три нуля и, опять-таки, двойка?..

P.S. Parabolic SAR показывает хорошие результаты, возможно даже несколько забегает вперёд паровоза.