Занимательные задачи и опыты

Прочитав в Ъ статью Инвесторы выйдут из России без проблем я обнаружил странное: инфляция за 2007 г. составила аж 1190%, т.е. цены увеличились в 12 раз!

Я решил перепроверить данные и обнаружил следующее на сайте Росстата.

Да, ошибка на два порядка очевидна.
Расчёт корреляции данных "денежная масса М2 - инфляция" дал хороший результат: 0,96781.

А можно ли его улучшить?

Приняв корреляцию значений "денежная масса М2 - инфляция" за функцию, я рассчитал её максимум для значений от 1 до 20.

Итак, корреляция исходных данных улучшается и достигает максимума 0,971273 при значении оси абсцисс = 18.

Пробкамбой

Для уменьшения пробок в "нерезиновой" предлагаю поощрять дистанционную работу (teleworking).

ММВБ против S&P500

После сравнения динамики падения и последующего восстановления индексов стран БРИК, не менее интересным является сравнение индексов ММВБ и S&P500.  На рисунке представлены данные за последние 3 года, значения индексов на 31 октября 2007 года взяты на единицу.  Математический анализ указывает на корреляцию индексов в 92.4%.

Страны BRIC. Падение и Восстановление

На рисунке представлены национальные фондовые индексы стран BRIC: бразильский Bovespa, российский ММВБ, индийский Sensex и китайский Hang Seng за последние три года. Данные индексов за 31 октября 2007 года приведены к единице.

Бета-коэффициенты на 01.11.2010

MTSI 0,3472
PKBA 0,5017
SNGSP 1,271
TATNP 0,68

Бета портфеля - 0,491.
Расчёт произведён на основании пятидневных доходностей.

BVSP vs MICEX. Технический анализ

Ниже представлены графики индексов BOVESPA и MICEX. Глубина отчётного периода - 3 года.

На графиках видно отставание индекса ММВБ, сейчас индекс торгуется ниже коллеги по цеху БРИК. В то время как BOVESPA полностью отыграл падение 2008 года и готов к тестированию новых максимумов, индекс ММВБ влачит жалкое существование и торгуется на 20% ниже - (1969.91 - 1523.39)/1969.91. Девальвации рубля к доллару США за указанный период составила 24.6%, в то время как бразильский реал подорожал на 2.45%.

Нефть. Технический анализ

Контракт на нефть вот уже целый год демонстрирует высоковолатильный горизонтальный тренд. На получившемся рисунке проглядывается редкая фигура "бриллиант".

На длинном интервале после стремительного падения сначала виден восходящий тренд, затем техническая формация. Что дальше? Движение вниз? Сдерживающим фактором нисходящего движения также выступает 200-дневная скользящая средняя.