Три фигуры

Индекс ММВБ продолжает формировать фигуру "голова-плечи" на дневном графике. Левое плечо было сформировано 26 февраля с.г. на отметке 1756.85, голова - максимум от 16 апреля с.г. со значением в 1780.54.

На графике хорошо видна модель "двойное дно" в точках 5 марта и 30 мая с.г.

Фигура "перевёрнутая голова-плечи" практически сформирована, левое плечо сформировалось на минимуме 15 мая, голова - минимум 30 мая, правое плечо - 8 июня с.г.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ФБ ММВБ вырос на 0.59% до отметки 1682.22. В лидерах по оборотам три компании: Газпром (GAZP) - 15.050 млрд., РАО ЕЭС (EESR) - 14.824 млрд. и ГМК НорНикель (GMKN) - 12.654 млрд.

Новость дня.
ЦБ РФ заявил о снижении ставки рефинансирования начиная с 19 июня с.г. до 10% годовых. Прежняя ставка составляла 10.5%.

Утренний обзор рынков

Сегодня утром на азиатских площадках зафиксирована позитивная динамика. Япония, Китай и Индия открылись с разрывом вверх. На момент составления обзора Осака, Шанхай и Сянган стабильны после открытия, Мумбаи снижается.

Нефть стабильна, Brent выше $71, фьючерс на американскую лёгкую нефть $68.

LionOre подписала соглашение с ГМК НорНикель о поддержке слияния.

Пара EUR/USD торгуется на уровне 1.3389, USD/JPY - 123.50.

В целом, на начало дня складываются предпосылки к росту. На открытии российский ФР может показать разрыв вверх 1.5-2%.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ФБ ММВБ вырос на 0.58% до отметки 1672.29. Обороты составили 81.187 млрд. рублей, в лидерах по оборотам РАО ЕЭС (EESR) с 11.913 млрд. и Газпром (GAZP) с 20.736 млрд.

Индексу удалось закрыться выше уровня Фибоначчи в 61.8% (максимум 16.04.2007, минимум 30.05.2007). Следующее сопротивление в 76.8% находится на уровне 1712.127.

При сохранении благоприятного внешнего фона, индекс вполне может продолжить свой рост в понедельник.

Экспорт котировок. Скрипт

Ниже приведён скрипт на языке perl. Этот скрипт помогает мне получать дневные котировки интересующих меня ценных бумаг.

#!/usr/bin/perl

use strict;
require LWP::UserAgent;

my ($mday,$mon,$year) = (localtime(time))[3,4,5];
$mon++;
$year += 1900;
$mon =~ s/(\d+)/0$1/ if ($mon < 10);

my $ua = LWP::UserAgent->new;
$ua->timeout(10);

for (my $i = 0; $i <= $#ARGV; $i++) {
        my $res = $ua->get("http://export.rbc.ru/".
              "free/micex.0/free.fcgi?".
              "period=DAILY&tickers=".
              $ARGV[$i].
              "&d1=01&m1=01&y1=1992&d2=".$mday.
              "&m2=".$mon."&y2=".$year.
              "&lastdays=0&separator=,".
              "&data_format=METASTOCK&header=1");

        die "HTTP request returns ".
           $res->status_line
              if (!$res->is_success);

        open FH, ">".$ARGV[$i].".prn" or
              die "Can't open file for write: $!";

        #
        # Wealth-Lab don't like empty strings,
        # so drop'em all from source file.
        #

        foreach ($res->content) {
              chomp;
              my $open = (split /,/)[3];
              next if ($open eq '');
              print FH $_, "\n";
        }
        close FH;
}

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс закрылся в существенном плюсе, прибавив 3.22%. Результат в 1662.71 пункта, показанный сегодня, вселяет надежды на долгосрочный рост. Обороты ФБ ММВБ составили 75.225 миллиарда рублей, лидер по оборотам РАО ЕЭС (EESR) - 24.154 млрд., чуть меньше у Газпрома - 19.963 млрд.

Индекс пробил важные сопротивления: EMA(#Close, 30), 50%-ный уровень коррекции Фибоначчи от максимума 16 апреля до минимума 30 мая с.г. и линию тренда, соединяющую минимумы октября 2005 года, минимумы июня и сентября 2006-ого, а также минимум марта 2007.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс начал короткую торговую неделю ростом +1.05%, закрывшись на отметке 1610.83, что недалеко от максимума дня 1611.72. Обороты ФБ ММВБ составили 50.356 миллиардов рублей, РАО ЕЭС (EESR) - 24.216 млрд.

Индекс находится между двумя важными индикаторами: EMA(#Close, 30) и SMA(#Close, 200) со значениями 1621.367 и 1572.97 соответственно.

Также, индекс закрылся выше уровня Фибоначчи в 38.2% от максимума 16 апреля и минимума 30 мая с.г.

Для продолжения роста в среднесрочной перспективе индексу необходимо пробить сопротивление в виде скользящей средней EMA(#Close, 30). Для долгосрочного роста - индекс должен показать закрытие выше линии тренда, соединяющей минимумы октября 2005 года, минимумы июня и сентября 2006-ого, а также минимум марта 2007. Текущее расчётное значение этой линии - 1636 пунктов.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ФБ ММВБ вырос на 0.4% до отметки 1594.1. Обороты составили 24.93 млрд. рублей, бессменный лидер по оборотам РАО ЕЭС (EESR) с суммой в 11.913 млрд.

Рынок открылся ростом, дошёл до отметки в 1600, и, оттолкнувшись от неё вниз, лёг в дрейф. К концу сессии ситуация немного обострилась, однако, это не помешало индексу закрыться в небольшом, но, всё-таки, плюсе.

Техническая картина не претерпела существенных изменений.

Возможно, экономический форум в Санкт-Петербурге принесёт хорошие новости и рынок наконец определится с направлением движения.

Цитата дня по агенству Интерфакс.

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: "Если котировки акций (ВТБ) будут падать, то российское правительство не допустит этого".

Расчёт дожи

Индекс ФБ ММВБ закрылся в очень небольшом минусе, всего -0.02%, снизившись до 1587.66. Обороты - 71.921 млрд. рублей, РАО ЕЭС в лидерах и суммой в 32.767 миллиарда.

Сегодня индекс имел все возможности для отрисовки молота, однако буквально за 10 минут до окончания торгов свеча превратилась в дожи.

Тело: 1587.93 - 1587.66 = 0.27.
Верхняя тень: 1594.41 - 1587.93 = 6.48
Нижняя тень: 1587.66 - 1566.32 = 21.34.

Таким образом, признаки на лицо, мы имеем дело с дожи. Причём, этого дожи вполне можно квалифицировать как "длинноногий дожи". Вообще говоря, хотя дожи и является сигналом разворота, таким принятно его считать на бычьем рынке. В случае медвежьего рынка, ситуация вполне может продолжится.

Дополнительно к комментарию сегодняшей модели. Нижняя тень дожи сегодня вновь коснулась психологически важного рубежа SMA(#Close, 200) в 1571.126 пунктов. ЕМА(#Close, 30) наступает сверху 1620.845.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ММВБ снизился на -1.24% до 1587.93. Объёмы торгов составили 57.27 млрд. рублей, лидер по оборотам РАО ЕЭС (EESR) с 25.441 миллиарда.


Ситуация усложнилась...

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс ФБ ММВБ потерял 0.46%, снизившись по итогам торговли за день до отметки 1607.94. Обороты составили 64.316 миллиарда рублей, на долю лидера по оборотам РАО ЕЭС (EESR) пришлась половина от указанной суммы - 32.035 миллиарда.

Индекс третью сессию находится в узком диапазоне между уровнями коррекции в 38.2% и 50% от максимума 16 апреля и минимума 30 мая с.г. Индекс также торгуется рядом с индикатором SMA(#Close, 200) со значением 1570.020.

Линия тренда, начинающаяся с 21 октября 2005 года, проходящая последовательно через минимумы июня и сентября 2006-ого, а также марта 2007 указывает на сопротивление в районе 1627 пунктов.

Падающая звезда?

Индекс закрылся на отметке 1615.31, прибавив за торговую сессию +0.22%. Обороты - 59 млрд.рублей, лидер по оборотам РАО ЕЭС с 22,6 миллиардами.

Технически картина усложнилась. С одной стороны, модель "падающая звезда" выглядит неидеально, поскольку не существует разрыва между телом звезды и телом предыдущей свечи. С другой стороны, разрыв у этой модели не является обязательным условием. Верхняя тень звезды не сумев пробить уровень 50% коррекции по Фибоначчи в 1632 пункта, скатилась к уровням закрытия предыдущей торговой сессии.

Вообще, "падающая звезда" не является "чистой" моделью разворота. Но коль уж молот 30 мая с.г. был отыгран достаточно мощно, есть опасение, что индекс в ближайшее время вновь будет тестировать годовой минимум.

Индикаторы: SMA(#Close, 200) вырос до отметки 1569.361. MACD со значением -24.157 и направлением вверх, Parabolic SAR указывает на восходящий тренд со значением 1505.576. EMA(#Close, 30) немного снизился 1627.007.

Технический анализ. Индекс ММВБ

Индекс закрылся ростом, добавив +3.16%, достигнув отметки 1619.89. Объёмы торгов ФБ ММВБ составили 88.41 млрд. рублей, доля РАО ЕЭС (EESR) 27 млрд., ГМКНорНик (GMKN) - 19.7 млрд. рублей.

Индекс нарисовал белую свечу. Сегодня индекс закрылся значительно выше отметки SMA(#Close, 200), что вселяет надежды на дальнейшее продолжение роста в долгосрочной перспективе. Значение индекса вплотную приблизилось к EMA(#Close, 30) со значением 1628.987. Возможен пробой этого значения, после чего рост может усилиться.

Остальные индикаторы: DeMarker(#High, #Low, 25) вышел из зоны перепроданности (0.328) и показывает направление вверх. MACD со значением -31.619, направление вверх.